No início do século XIX, escravos fugidos de fazendas da região do vale do Rio das Rãs se estabeleceram na região, fundando um quilombo denominado Mucambo, onde hoje é a cidade de Candiba.
Em 1834, chegou a Mucambo o padre português Francisco Moreira dos Santos, o qual exerceu o sacerdócio ali até sua morte, em 1890. Nesse período, além de evangelizar os quilombolas, o padre ergueu uma capela em louvor a Nossa Senhora das Dores.
Com o passar do tempo, foram se fixando na região do Mucambo outras pessoas, oriundas de municípios circunvizinhos, como Caetité, Caculé e Palmas de Monte Alto.
Em 1920, o povoado de Mucambo foi elevado à categoria de distrito, subordinado ao município de Guanambi. Mais de vinte anos depois, o Decreto-lei estadual nº 141, de 31 de dezembro de 1943, ratificado pelo decreto estadual nº 12978, de 1° de junho de 1944, o distrito de Mucambo passou a se denominar Candiba, topônimo oriundo do quimbundo que significa lebre.
A Lei Estadual n° 1756, de 27 de julho de 1962, desmembrou de Guanambi o distrito de Candiba e o elevou à categoria de município, sendo o mesmo instalado em 7 de abril do ano seguinte.
A Lei estadual nº 4026, de 13 de maio de 1982, elevou o povoado de Pilões, pertencente a Candiba, à categoria de distrito do mesmo município.